Il Tredicesimo piano

Dark data. Viaggio nella cyborg finanza pt. 6

I dati sono gli stessi. Siamo noi che non li processiamo correttamente. Ed è per questo motivo che, secondo la tradizione scientifica che si rifà alla teoria del prospetto, i mercati falliscono. Bolle speculative, crash, improvvisi sbalzi nel valore dei titoli, non nascono da buchi nei dati, ma dal modo in cui noi li elaboriamo. Da quei meccanismi insiti alla nostra mente che si attivano ogni volta che i dati si presentano in un modo piuttosto che in un altro. E che ci spingono ad assumere comportamenti sbagliati.

19 aprile 2017

di N3xuZ

Tutto ciò che possiamo vedere è un riflesso deformato. Il riflesso deformato dai nostri occhi della poca luce che riusciamo a percepire. Il mondo è pieno di luce. E noi possiamo vederne solo una piccola parte.

Non siamo illuminati.
Non siamo gli animali razionali.
Siamo pezzi di oscurità: un aggregato di pensieri oscuri.
E questo i Demoni lo sanno bene. Lo hanno sempre saputo.

Siamo costruiti intorno a un nucleo oscuro che non riusciamo a controllare. Proprio come il nostro occhio, che è costruito e funziona intorno a un punto scuro: lo scotoma, intorno al quale si affollano le immagini del mondo.

E noi, siamo il piccolo punto oscuro intorno al quale si affollano i dati in finanza.

Non solo i modi in cui i dati sono costruiti, ma il nostro modo di guardarli, di trarne informazioni e inferenze, è oscuro, e ci espone a continui errori.

Perché dentro di noi, impiantati nella nostra mente, ci sono meccanismi. Meccanismi costruiti dalla natura, solchi scavati da secoli di evoluzione che ci spingono inconsciamente a ripetere salti inferenziali e ipotesi sul mondo che ci circonda. Inferenze dettate da istinto di sopravvivenza, paura e stupidità.

È vero, in molti casi questi meccanismi ci aiutano: ci fanno prendere velocemente le decisioni giuste. Ma altre volte ci inducono in errore, soprattutto se quando li applichiamo a contesti diversi da quelli nei quali sono stati prodotti.

Errori prevedibili e quindi fatali, in quanto sfruttabili da altri. Luci e immagini: è un processo simile a quello dei fotogrammi cinematografici.

Vi siete mai chiesti come facciamo a vedere le immagini al cinema? In fondo è solo luce su uno schermo bianco: non dovremmo dunque vedere tutto bianco? Vediamo il film perché il proiettore alle nostre spalle emette fasci di luce monocromatica – e non di luce naturale, che è policromatica. Infatti se proiettassimo le immagini con luce policromatica, vedremmo lo schermo tutto bianco. È lo stesso processo per cui vediamo un foglio bianco sia all’alba sia al tramonto, quando dovremmo vederlo rispettivamente azzurrino e rossastro, perché la luce naturale, policromatica, in realtà è di questi due colori.

Vediamo il foglio bianco per via dell’effetto noto come costanza del colore. Perché il nostro cervello, di default, produce l’inferenza: il colore di un oggetto non cambia con l’illuminazione, è solo un’illusione. Infatti se illuminiamo due oggetti dello stesso colore con luci di colori differenti, essi produrranno sulla retina immagini di colori differenti. Ma in situazioni familiari essi ci appaiono dello stesso colore.

Il nostro cervello, inconsciamente e alla velocità della luce, formula l’ipotesi che i due fogli di carta abbiano lo stesso colore, e lo fa sulla base della nostra ordinaria esperienza del mondo, la quale ci dice che il colore di un oggetto rimane costante indipendentemente dalla sua illuminazione. Per questo inferiamo che i due fogli di carta hanno lo stesso colore, anche se l’immagine impressa sulla retina è di colori differenti. E così li vediamo del medesimo colore.

Ed è sempre per questo che riusciamo a vedere una serie di fotogrammi al cinema invece di uno schermo bianco. Perché, con fasci di luce monocromatica, viene aggirato questo meccanismo.

Ben lungi dall’essere uno strumento di precisione, come lo è una macchina fotografica, il nostro occhio vede poco e male, e per supplire a questo produce continuamente ipotesi sul mondo, a partire da quel poco che colpisce la retina. È una macchina inferenziale, che cerca di risolvere problemi, avvalendosi di ipotesi come la costanza del colore o la costanza della dimensione e della forma, o ancora dei contorni illusori.

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Queste inferenze inconsce sono il risultato di un processo di adattamento. La nostra evoluzione ci ha portato a incorporarle perché sono vantaggiose: ci consentono di adottare comportamenti appropriati rispetto all’ambiente.

Ma solo per questo ambiente, questa piccola porzione dell’universo in cui siamo confinati. È infatti un fenomeno che si verifica solo in situazioni familiari: se l’ambiente e i “contorni” cambiano, questa illusione non funziona più. Ci indurrà in errore.

Un errore può valere un Nobel?

Risposta #1.

Sì: c’è chi ha vinto il Nobel con teorie sbagliate.

Nel 1926 Johannes Fibiger, un medico danese, vince il premio Nobel per la medicina perché identifica un parassita responsabile del cancro in topi e ratti, che chiama il carcinoma Spiroptera. Qualche tempo dopo, tuttavia, la comunità scientifica dimostra che il suddetto parassita non è direttamente responsabile della comparsa del cancro.

Ma Fibiger è in buona, ottima compagnia: per esempio quella dello psichiatra portoghese António Egas Moniz, che nel 1949 vince il premio Nobel della medicina proponendo la lobotomia per trattare le psicosi.

Risposta #2.

Sì: c’è chi ha vinto il Nobel per aver studiato gli errori. Nel 2002 Daniel Kahneman, uno psicologo israeliano, vince il premio Nobel per l’economia grazie ai suoi studi sul modo in cui ‘sbagliamo’ nei ragionamenti. La sua teoria del prospetto è oggi uno degli strumenti più usati per descrivere il comportamento degli agenti economici.

Questa teoria mostra come violiamo i principi della razionalità economica in molte delle nostre decisioni. Qualcosa si frappone tra noi e la scelta razionale. Ma cosa?

Fattori psicologici ed emotivi, come la paura e l’avversione alle perdite, o l’effetto del contesto – framing, l’effetto riflessione e l’effetto di isolamento.

La nostra mente non è una macchina da presa.
Non siamo elaboratori con un processore centrale.
Siamo un patchwork: un aggregato di piccoli moduli specializzati che lavorano su determinati problemi e i quali, solo in via occasionale, si coordinano e cooperano.

Siamo un piccolo punto oscuro che nasconde paure, istinti, desideri. E così la stessa informazione, se visualizzata in forme diverse, innesca risposte diverse. Emotive, non razionali.

Come nel problema della malattia asiatica. Immaginiamo che un’insolita malattia asiatica sia giunta fino alle porte di casa nostra: previsioni attendibili stimano almeno 600 vittime. Ma possiamo combattere questa malattia, scegliendo tra due soluzioni possibili.

Sono entrambe sul nostro tavolo e dobbiamo prendere una decisione. Una decisione veloce, perché il tempo è contro di noi.

Il piano A ci permette di salvare 200 persone. Il piano B ci permette di salvarne 600, ma con 1 probabilità di successo su 3, e rimangono 2 probabilità su 3 che nessun si salverà. Se avete scelto il piano A, che salva di sicuro 200 persone, siete in buona compagnia. È la scelta della stragrande maggioranza delle persone che affronta questo test.

Rewind. Ora, sulla nostra scrivania, arrivano altri due piani.

Il piano C ucciderà 400 persone.
Il piano D ci permette di non uccidere alcun essere umano, ma con una probabilità di successo di 1 su 3, e ha una probabilità di 2 su 3 di uccidere tutte le 600 persone.

Avete scelto il piano D?

Di nuovo: siete in buona compagnia. È la scelta della stragrande maggioranza delle persone che affronta questo test.

Ma se osserviamo ancora una volta i vari piani, potremo constatare che il piano A e C hanno risultati identici. Lo stesso vale per i piani B e D. In realtà tutti e quattro i piani hanno la stessa utilità attesa: da un punto di vista strettamente razionale e probabilistico sono equivalenti.

Allora perché scegliamo A e D?

La riposta è: paura. Invece di essere razionali, di calcolare esiti e probabilità dei vari eventi, replichiamo alla paura.

E la prima condizione per creare paura è ammantare di incertezza un evento futuro. Incorniciarlo – framing – in modo tale da connotarlo negativamente.

La lezione della teoria del prospetto è proprio questa: scegliamo in base al modo in cui una questione è incorniciata, piuttosto che al suo contenuto.

Dato lo stesso contenuto, reagiremo diversamente se è incorniciato in questioni diverse. E così scegliamo il piano A perché è presentato come un guadagno. Quando lo stesso contenuto è presentato come una perdita – come in C, la maggior parte di noi lo rifiuta.

I dati sono gli stessi. Siamo noi che non li processiamo correttamente. Ed è per questo motivo che, secondo la tradizione scientifica che si rifà alla teoria del prospetto, i mercati falliscono. Bolle speculative, crash, improvvisi sbalzi nel valore dei titoli, non nascono da buchi nei dati, ma dal modo in cui noi li elaboriamo. Da quei meccanismi insiti alla nostra mente che si attivano ogni volta che i dati si presentano in un modo piuttosto che in un altro. E che ci spingono ad assumere comportamenti sbagliati.

I mercati falliscono per motivi interni: perché non sappiamo processare razionalmente i dati, come farebbe ogni buon computer, e ci lasciamo oscurare da emozioni e istinti durante il processo decisionale.

Errare è umano. E perseverare?

Secondo lo psicologo tedesco Gerd Gigerenzer la risposta è sì: perseverare è umano. La teoria del prospetto in molti casi si sbaglia, perché ciò che sembra un errore, in realtà non lo è. I meccanismi insiti nella nostra mente sono efficienti, e la maggior parte delle volte funzionano bene, soprattutto quando lavorano sui domini rispetto ai quali sono stati modellati nel corso di secoli di evoluzione. Molti di questi meccanismi si basano su una delle strategie adattative più basilari: l’imitazione.

Non sappiamo cosa fare? Allora imitiamo. Segui-la-folla, imita-chi-ha-successo, sono esempi di meccanismi inferenziali che sono stati scavati nel nostro cervello da secoli di evoluzione, e che attiviamo quando abbiamo pochi elementi per decidere e poco tempo a disposizione. In alcuni casi possono farci sbagliare, ma spesso ci fanno puntare dritti e veloci alla scelta migliore.

L’errore dunque non è in questi meccanismi, ma nel modo non naturale, artificiale, di confezionare i dati in forme e volumi che non si conformano a questi dispositivi.

Il trucco sta nel rilasciare i dati nella forma e quantità giusta, e allora saranno processati bene, si prenderanno le giuste decisioni.

Siamo un patchwork: un aggregato di moduli specializzati che lavorano con efficacia su piccoli problemi. Non siamo un elaboratore con un processore centrale. Siamo un piccolo punto oscuro nel quale l’evoluzione ha incastonato la sua saggezza.

Il processo è più importante del risultato. Questo vecchio adagio vale anche in finanza.

Ciò che importa infatti non è il risultato di questi meccanismi, se sia erroneo oppure no. Ciò che importa è che i meccanismi esistono. E se un meccanismo esiste e conduce a certi esiti, può essere sfruttato indipendentemente dal fatto che produca la scelta giusta o quella sbagliata.

Ciò che conta è sapere che produrrà quella scelta. Perché questo ci indica cosa dovrebbe avvenire nel futuro. E il futuro è il tempo, e il tempo, in finanza, è denaro.

Poiché sappiamo che quando si prendono decisioni in tempo reale per lo più ci si avvale di questi meccanismi, basterà presentare e strutturare contesti e dati nella forma adatta a innescare questi meccanismi per indurre una certa scelta. Spingere le persone ad affidarsi a questi meccanismi, per prendere decisioni di cui si possa anticiparne l’esito. Ergo: guadagnarci.

Proviamo a seguire di nuovo il suggerimento di Marshall McLuhan: immergiamoci nel buio della galassia della finanza e pronunciamo la parola manipolazione.

La prima cosa che ci balza in testa è: la consapevolezza cambio tutto. Non solo gli altri, ma anche noi stessi ormai sappiamo di avere questi meccanismi inseriti dentro di noi. La riposta sembra scontata: se conosciamo questi meccanismi – e gli errori che possono generare –, possiamo fermarci ogni volta che stiamo per prendere una decisione sulla base di certi dati, analizzarli, e cercare di sottrarci il più possibile a questi meccanismi, e a un tentativo di manipolazione.

Giusto, ma ci stiamo dimenticando una cosa. Tutto questo richiede tempo. E ciò pone almeno due problemi.

Il primo: potremmo non avere questo tempo.

Il secondo, che ci riconduce a quanto detto sopra: il tempo è denaro. Ritardare una decisione può recare più danni. Quando i tempi di reazione sono velocissimi, quando si ha poco tempo per analizzare i dati e sondare sé stessi, una decisione rapida è, paradossalmente, meglio di una lunga ponderazione alla fine della quale lo scenario che stavamo cercando di capire è cambiato.

La velocità con cui si cerca di anticipare il futuro, in finanza, è cruciale per determinare l’uno o l’altro futuro.

Ora, provate di nuovo a pronunciare la parola manipolazione.
Non ha bisogno di forzare: apre la porta ed entra dentro.
Dentro la nostra mente.
L’oscurità, e il suo potere, è dentro di noi. Da sempre.

Non siamo illuminati.
Non siamo gli animali razionali.
Siamo pezzi di oscurità: un aggregato di pensieri oscuri. Oscuri a noi stessi.

E questo i Demoni lo sanno bene. Lo hanno sempre saputo.

Le altre cinque tappe del viaggio quiquiquiqui e qui

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